AI开发平台ModelArts-Auto ARIMA:概述

时间：2023-11-01 16:20:20

AI开发平台ModelArts 时间序列

该算子可以帮助我们自动确定 A R I M A ( p , d , q ) ( P , D , Q ) m。

Auto ARIMA选择过程

1. 执行差分测试决定差分d的大小（KPSS检测和ADF检测）

2. 拟合模型: 通过限制start_p、max_p、start_q max_q，在该范围内搜索最优参数；如果启用了季节性可选项，则还会执行Canova-Hansen来确定季节性差分的最佳阶数 D ，并之后基于此确定最佳 P 和 Q 超参数。

3. Auto ARIMA基于给定的information_criterion进行模型优化，范围('aic', 'aicc', 'bic', 'hqic', 'oob')；A并通过生成AIC和BIC值来确定参数的最佳组合。AIC和BIC值是用于比较模型的评估器。这些值越低，模型就越好。

目前 Auto ARIMA算子只支持在Notebook环境运行，不支持 DLI 环境下运行。

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